Microsoft Defender for Office 365（旧 Advanced Threat Protection・ATP）って何ですか？

Microsoft Defender for Office 365 はExchange Online のセキュリティを強化する機能で、オプションで購入することも可能です。
添付とメール本文中のハイパーリンクを検査するなら、Microsoft Defender for Office 365（旧 Advanced Threat Protection・ATP）を追加導入頂く必要があります。
「安全な添付ファイル」のチェックして怪しい添付ファイルを削除したり、「安全なリンク」をチェックして正常なURLへ変更/削除することが出来ます。

【参考】Microsoft Defender for Office 365 サービスの説明
https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/exchange-online-advanced-threat-protection-service-description.aspx