ATP って何ですか？

Advanced Threat Protection は、E3プランで標準提供されているExchange Online のセキュリティを強化する機能です。オプションでも購入が可能です。
添付とメール本文中のハイパーリンクを検査するなら、ATPを追加導入頂く必要があります。
「安全な添付ファイル」のチェックして怪しい添付ファイルを削除したり、「安全なリンク」をチェックして正常なURLへ変更/削除することが出来ます。

【参考】Exchange Online Advanced Threat Protection サービスの説明
https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/exchange-online-advanced-threat-protection-service-description.aspx